Josafá,
Utilizo setcookie do php para gravação dos cookies. Contudo não passo nenhum parametro de tempo, pois dessa forma os cookies não se comportam bem.
Como não psso nenhum parametro, após fechar o browser os cookies são automaticamente apagados.
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setcookie("ckNaoAutenticado");
setcookie("ckUsuario",$usuario);
}
Espero ter ajudado