Instalo mais o servidor php não me ajuda =/

Bom estou começando no mundo do php e quero uma ajuda por favor
eu instalei o ZEND server na minha maquina( pois pelas pesquisas que fiz foi o com melhor indicação )para poder criar e testar meus códigos em php.
pois bem, eu instalo, ele se configura todos sózinho, eu creio, porém quando crio minhas paginas em php e em html, quando executo a função que deveria chamar o código php ele apenas faz o download do "aquivo.php"
eu tenho que salvar os arquivos em algum lugar especifico em meu micro? ou tenho que configurar algo na pagina do php admin??

me ajudem por favor....
pelos livros que estou estudando por conta própria estou muito interesado....

desde ja obrigado

Embora o Zend Server pareça ser ótimo ele não é aconselhável.
O ideal é sempre trabalhar com as mesmas ferramentas que irá usar quando colocar um programa em produção. Não conheço nenhum host que use Zend Server como ambiente de produção.

Instale o Apache + PHP + MySQL para estudar. A parte do servidor vc configura apenas uma vez.

Se preferir usar estes pacote de TUDO-EM-UM pode tentar o Wamp mas o melhor é usar tudo independente.

Dê uma olhada nisto http://phpbrasil.com/artigo/TRRz8rR-Qz_U/configurando-o-apache-22-com-ssl-e-php-52-no-windows

me desculpa eu esqueci de falar, o ZEND eh só meu server php, eu trabalho com o php editor e/ou o DW CS4

e vou dar uma olhada sim, muito obrigado

Estou falando é do server mesmo. Não recomendo Zend e sim Apache.