Caro Chacal,
É uma configuração do servidor e inclusive você pode alterá-la (existem outras também que podem ser alteradas, não só a "404 not found".)
No IIS, acesse: ferramentas administrativas, gerenciador do IIS, clique no "Default Web Site" (desculpe, o meu IIS é em Inglês e não sei como está traduzido) com o botão direito e finalmente em propriedades. Lá têm a aba "Custom errors" (erros customisáveis ?), coloque a página HTML que você quiser para cada tipo de erro.
Um Abraço,
Pierre Mark