como vc estah criando este cookie??
Serah q naum eh a configuracao de internet do seu browser?

O Internet Explorer libera os cookies automaticamente, se está bloqueando, libere no próprio I.E. em ferramentas-opções da internet-privacidade e ponha média por exemplo.
Não é necessário certificado.

Certamente o problema está no seu browser.

Mas... já tentou usar sessions?

Olá,

qual é o windows e qual é o IE?

va em ferramentas > opcoes de internet
na orelha privacidade, veja se está setado para aceitar todos os cookies

1 - Não tem nada a ver com a forma como ele define o cookie: um cookie é um cookie
2 - A única diferença entre um cookie e uma sessão é o lugar onde as variáveis ficam salvas, e mesmo assim, a sessão precisa enviar um cookie para o browser com o ID da sessão, ou não funciona.
3 - A questão da política de privacidade: eu não consegui fazer funcionar usando essa merd... :-/
4 - Internet explorer sux, estou com o mesmo problema, já tentei de tudo, mudar cabeçalho HTTP e o diabo a quatro, e mesmo assim, não funciona!!!
5 - PHP+IIS = Sabotagem da Microsoft para que não funcione. É a única explicação.