select option (caixa de seleção, dropbox)

Oi pessoal

quero criar um campo select option, que quando um valor é selecionado, ele processa outro select option para outra seleção, exemplo:

Quero poder escolher uma cidade, após ter selecionado o estado. Como isso é feito? Pode ser só com php ou é melhor usa códigos java script?

Obrigado pela atenção de vocês

isso vai lhe ajudar
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