Primeiro o provedor onde você está hospedado precisa ter suporte a PHP
e banco de dados MySQL.
Se ele possuir vc precisa que eles te passem o host, o usuario e uma senha pra
vc. Aí é só mandar o PhpMyAdmin por exemplo pro seu ftp e criar suas tabelas
lá.
o PhpMyAdmin pode ser adquirido em www.phpwizard.net/projects/phpMyAdmin
Qualquer coisa é só dar um toque...